第159章 扫射 (第1/2页)

2008年9月2日，星期二。上午七点四十五分。
　　
　　公园大道270号，二十七层。
　　
　　劳工节假期结束了。华尔街从三天的沉睡中醒来。
　　
　　陆泽比所有人都早到。
　　
　　七点十五分他就坐在了主办公室的桌后，拉出了一张手写的清单。
　　
　　清单上列着两组指令。
　　
　　第一组标题是"AU"。黄金。
　　
　　从国债里抽出六亿，转入COMEX黄金期货和GLD。两到三倍杠杆。短线。
　　
　　第二组标题画了一个散弹枪的简笔画。
　　
　　下面是三个圈。
　　
　　第一个圈："XLF"，后面打了个勾。
　　
　　第二个圈：GS（高盛）、MS（大摩）、JPM（摩根大通）、C（花旗）、BAC（美国银行）。
　　
　　标注：每家500-1000万，合计约3000万。
　　
　　第三个圈：密麻麻的名字。WFC、WB、WM、STI、FITB、RF、KEY、NCC、MET、HIG、LNC、PRU。
　　
　　（均为大型区域性银行与保险巨头）
　　
　　标注：每家200-500万，合计约3000万。
　　
　　总预算：接近一个亿。标的数量：二十多只。
　　
　　七点五十分，伊莎贝拉到了，她泡了两杯咖啡，端到主办公室门口，敲了两下。
　　
　　"进来。"
　　
　　她把咖啡放在桌角，看到了那张清单。
　　
　　"两件事。今天开始执行。"
　　
　　伊莎贝拉拿出平板。
　　
　　"第一，黄金。从国债里抽六亿，转COMEX期货和GLD。两到三倍杠杆。分三到五天建完。"
　　
　　"明白。"
　　
　　"第二。"
　　
　　陆泽把清单推到她面前。
　　
　　伊莎贝拉低头看。三个圈。二十多个标的。全是PUt。全是深度价外。
　　
　　她的目光在清单上停留了比平时长得多的时间。
　　
　　“.....”
　　
　　然后她抬起头。
　　
　　"所有金融机构？"
　　
　　"所有能买到的。"
　　
　　"摩根大通？富国？"
　　
　　"包括。"
　　
　　"太阳信托？五三银行？"
　　
　　"包括。"
　　
　　"保险公司？哈特福德？林肯国民？"
　　
　　"包括。"
　　
　　伊莎贝拉看着那张清单。还是露出了一丝困惑的表情。
　　
　　她跟了陆泽六个月，已经习惯了他做出看起来不合常理的决定。但这一次，她需要多花几秒钟来理解。
　　
　　"行权价？"
　　
　　"深度价外。当前股价往下百分之三十到五十。不要平值，不要浅度。只要深度的。"
　　
　　"到期日？"
　　
　　"十月或十一月。一到两个月。"
　　
　　"总预算？"
　　
　　"一个亿以内。实际能花出去多少取决于流动性。"
　　
　　伊莎贝拉在平板上记录。然后她停下来。
　　
　　"老板，我理解CDS和标普PUt的逻辑。那些是在赌金融体系恶化。但这个——"
　　
　　她指了指第三个圈里那些名字。
　　
　　"太阳信托。五三银行。哈特福德金融。这些公司和雷曼的关联性很弱。
　　
　　它们不是投行，不依赖隔夜回购，没有大量的CDO敞口。买它们的深度价外PUt——"
　　
　　她看着陆泽。
　　
　　"你在赌什么？"
　　
　　"不是赌方向。"陆泽说。
　　
　　伊莎贝拉等着他继续。
　　
　　"如果雷曼破产。真正的破产，不是被收购，接下来会发生什么？"
　　
　　"信贷冻结。连锁违约。系统性恐慌。"
　　
　　"对。在那种级别的恐慌里，市场会怎么反应？"
　　
　　"所有风险资产暴跌。金融股首当其冲。"
　　
　　"对。但不只是'暴跌'。"
　　
　　陆泽喝了一口咖啡。
　　
　　"在系统性恐慌中，市场不区分好坏。它不会说'高盛的资产负债表比雷曼干净，所以高盛只跌百分之十，雷曼跌百分之九十'。它会说'所有金融机构都可能是下一个雷曼'——然后把所有金融股一起砸下去。"
　　
　　

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